По умолчанию в Windows Server для Internet Explorer активирован режим усиленной безопасности, который предотвращает доступ к сайтам из интернета и скачивание файлов с недоверенных источников.
Авторизуйтесь под пользователем с административными правами (По умолчанию это Administrator), запустите «Диспетчер серверов» и перейдите в раздел «Локальный сервер».
В появившемся окне, в разделе «Свойства» найдите пункт «Конфигурация усиленной безопасности Internet Explorer», откройте его и отключите этот функционал для администраторов.